Этот учебник предлагает глубокое погружение в EM-алгоритм, его расширения и современные применения в статистике. Второе издание включает обновленные материалы, отражающие последние достижения в области, такие как:
- Новые главы о Монте-Карло версиях EM-алгоритма и его обобщениях.
- Расширенные обсуждения вопросов сходимости, включая сходимость в ограниченных пространствах параметров.
- Подробные методы вычисления стандартных ошибок, особенно для категориальных данных.
Книга также исследует взаимосвязь между EM-алгоритмом и методами Монте-Карло цепей Маркова, такими как Gibbs sampler. Издание богато педагогическими элементами, включая введение в главы, списки примеров и графику, созданную с помощью компьютера.
