Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences

...Нажми для увеличения фото
17 964 ₽Скидка: 13%

15 601 ₽

Товар в наличии
  Узнать о снижении стоимости
Отправим письмо при снижении стоимости.

Рекомендательный сервис

  • Общий рейтинг 4.00
  • Рейтинг покупателей 4.07
  • Рейтинг экспертов 4.40
  • Качество материалов 4.00
  • Надежность 4.00
  • Простота в использовании 4.04
  • Ремонтопригодность 4.82
  • Эффективность выполнения своих функций 4.80
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.00
  • Безопасность для пользователя4.70
  • Внешний вид 4.24
  • Удобство в уходе и чистке 4.08
  • Экологическая безопасность 4.40
  • Гарантия на товар 4.00
  • Соответствие стандартам качества 4.04
  • Инновационные технологии 4.00
  • Хит продаж 4.00
  • Скорость морального устаревания 4.08
  • Энергоэффективность 4.84
  • Универсальность использования 4.09
  • Наличие дополнительных функций 4.00
  • Соотношение цена-качество 4.40
  • Практичность и удобство хранения 4.00
  • Стабильность работы в различных условиях 4.07
  • Возможность персонализации 4.09
  • Ликвидность 4.80
  • Индекс рекомендаций 4.00
2853 покупателей и эксперты портала 1ya.ru рекомендуют к покупке товар «Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences» или его аналог из списка ниже.
Estimation of Stochastic Processes is intended for researchers in the field of econometrics, financial mathematics, statistics or signal processing. This book gives a deep understanding of spectral theory and estimation techniques for stochastic processes with stationary increments. It focuses on the estimation of functionals of unobserved values for stochastic processes with stationary increments, including ARIMA processes, seasonal time series and a class of cointegrated sequences. Furthermore, this book presents solutions to extrapolation (forecast), interpolation (missed values estimation) and filtering (smoothing) problems based on observations with and without noise, in discrete and continuous time domains. Extending the classical approach applied when the spectral densities of the processes are known, the minimax method of estimation is developed for a case where the spectral information is incomplete and the relations that determine the least favorable spectral densities for the optimal estimations are found.
Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников или размещена продавцом. Цена указана на дату: 09.05.2025 г. На текущий момент стоимость может отличаться. Предложение не является публичной офертой.
Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences продается в интернет-магазине ЛитРес
Эксперт: Святослав В., товарный критик
Дата рецензии: 30 июня 2025 г.
Рекомендация к покупке положительная

Кредитный калькулятор

Планируете купить "Estimation of Stochastic Processes with Stationary Increments and Cointegrated Sequences" в кредит? Расширенный кредитный калькулятор поможет онлайн рассчитать ежемесячный платеж, начисленные проценты и сумму переплаты по потребительскому кредиту.

Доставка покупки

    • В электронном виде;
    • Читать онлайн;
    • Скачать на компьютер или мобильные устройства.

Оплата заказа

    • Банковской картой;
    • электронными деньгами Яндекс-Деньги; WebMoney, Qiwi Кошелек, PayPal;
    • Наличными через терминалы;
    • Банковским переводом.
  • Наименование: ООО «ЛитРес»
  • ИНН: 7719571260

Рекомендуем аналогичные товары

Дополнительно из категории