Modeling Derivatives in C++

...Нажми для увеличения фото
12 336 ₽Скидка: 21%

9 703 ₽

Товар в наличии
  Узнать о снижении стоимости
Отправим письмо при снижении стоимости.

Рекомендательный сервис

  • Общий рейтинг 4.79
  • Рейтинг покупателей 4.97
  • Рейтинг экспертов 4.47
  • Качество материалов 4.99
  • Надежность 4.77
  • Простота в использовании 4.94
  • Ремонтопригодность 4.61
  • Эффективность выполнения своих функций 4.69
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.79
  • Безопасность для пользователя4.77
  • Внешний вид 4.14
  • Удобство в уходе и чистке 4.96
  • Экологическая безопасность 4.40
  • Гарантия на товар 4.99
  • Соответствие стандартам качества 4.74
  • Инновационные технологии 4.90
  • Хит продаж 4.79
  • Скорость морального устаревания 4.96
  • Энергоэффективность 4.64
  • Универсальность использования 4.99
  • Наличие дополнительных функций 4.90
  • Соотношение цена-качество 4.49
  • Практичность и удобство хранения 4.97
  • Стабильность работы в различных условиях 4.07
  • Возможность персонализации 4.09
  • Ликвидность 4.67
  • Индекс рекомендаций 4.99
2656 покупателей и эксперты портала 1ya.ru рекомендуют к покупке товар «Modeling Derivatives in C++» или его аналог из списка ниже.
This book is the definitive and most comprehensive guide to modeling derivatives in C++ today. Providing readers with not only the theory and math behind the models, as well as the fundamental concepts of financial engineering, but also actual robust object-oriented C++ code, this is a practical introduction to the most important derivative models used in practice today, including equity (standard and exotics including barrier, lookback, and Asian) and fixed income (bonds, caps, swaptions, swaps, credit) derivatives. The book provides complete C++ implementations for many of the most important derivatives and interest rate pricing models used on Wall Street including Hull-White, BDT, CIR, HJM, and LIBOR Market Model. London illustrates the practical and efficient implementations of these models in real-world situations and discusses the mathematical underpinnings and derivation of the models in a detailed yet accessible manner illustrated by many examples with numerical data as well as real market data. A companion CD contains quantitative libraries, tools, applications, and resources that will be of value to those doing quantitative programming and analysis in C++. Filled with practical advice and helpful tools, Modeling Derivatives in C++ will help readers succeed in understanding and implementing C++ when modeling all types of derivatives.
Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников или размещена продавцом. Цена указана на дату: 09.05.2025 г. На текущий момент стоимость может отличаться. Предложение не является публичной офертой.
Modeling Derivatives in C++ продается в интернет-магазине ЛитРес
Эксперт: Сергей К., специалист по e-commerce
Дата рецензии: 17 июля 2025 года
Рекомендация к покупке положительная

Доставка покупки

    • В электронном виде;
    • Читать онлайн;
    • Скачать на компьютер или мобильные устройства.

Оплата заказа

    • Банковской картой;
    • электронными деньгами Яндекс-Деньги; WebMoney, Qiwi Кошелек, PayPal;
    • Наличными через терминалы;
    • Банковским переводом.
  • Наименование: ООО «ЛитРес»
  • ИНН: 7719571260

Рекомендуем аналогичные товары

Дополнительно из категории