GARCH Models. Structure, Statistical Inference and Financial Applications

GARCH Models. Structure, Statistical Inference and Financial ApplicationsНажми для увеличения фото

Рекомендательный сервис

  • Общий рейтинг 4.79
  • Рейтинг покупателей 3.91
  • Рейтинг экспертов 4.57
  • Качество материалов 4.94
  • Надежность 4.77
  • Простота в использовании 4.45
  • Ремонтопригодность 4.98
  • Эффективность выполнения своих функций 4.99
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.79
  • Безопасность для пользователя4.17
  • Внешний вид 4.85
  • Удобство в уходе и чистке 4.49
  • Экологическая безопасность 4.50
  • Гарантия на товар 4.44
  • Соответствие стандартам качества 4.75
  • Инновационные технологии 4.40
  • Хит продаж 4.79
  • Скорость морального устаревания 4.99
  • Энергоэффективность 4.95
  • Универсальность использования 4.99
  • Наличие дополнительных функций 4.40
  • Соотношение цена-качество 3.54
  • Практичность и удобство хранения 4.97
  • Стабильность работы в различных условиях 4.01
  • Возможность персонализации 4.09
  • Ликвидность 4.97
  • Индекс рекомендаций 3.44
This book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning the theory and practical aspects of GARCH. The probability structure of standard GARCH models is studied in detail as well as statistical inference such as identification, estimation and tests. The book also provides coverage of several extensions such as asymmetric and multivariate models and looks at financial applications. Key features: Provides up-to-date coverage of the current research in the probability, statistics and econometric theory of GARCH models. Numerous illustrations and applications to real financial series are provided. Supporting website featuring R codes, Fortran programs and data sets. Presents a large collection of problems and exercises. This authoritative, state-of-the-art reference is ideal for graduate students, researchers and practitioners in business and finance seeking to broaden their skills of understanding of econometric time series models.
Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников.
GARCH Models. Structure, Statistical Inference and Financial Applications продается в интернет-магазине ЛитРес
Эксперт: Ринат К., ассистент по интернет-покупкам
Дата рецензии: 9 января 2026 года
Рекомендация к покупке нейтральная

Кредитный калькулятор

Планируете купить "GARCH Models. Structure, Statistical Inference and Financial Applications" в кредит? Расширенный кредитный калькулятор поможет онлайн рассчитать ежемесячный платеж, начисленные проценты и сумму переплаты по потребительскому кредиту.

Доставка покупки

    • В электронном виде;
    • Читать онлайн;
    • Скачать на компьютер или мобильные устройства.

Оплата заказа

    • Банковской картой;
    • электронными деньгами Яндекс-Деньги; WebMoney, Qiwi Кошелек, PayPal;
    • Наличными через терминалы;
    • Банковским переводом.
  • Наименование: ООО «ЛитРес»
  • ИНН: 7719571260

Часто задаваемые вопросы

Оплатить покупку возможно банковскими картами, банковским переводом, наличными при получении. Перечень всех способов оплаты доступен при оформлении заказа.
Да, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» вы можете вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки, если он не был в употреблении, сохранены упаковка, ярлыки и товарный вид, и при этом не входит в перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену (утверждённый Постановлением Правительства РФ №55).
На большинство товаров предоставляется гарантия от производителя. Срок гарантии указан в описании товара.

Рекомендуем аналогичные товары

Дополнительно из категории