Financial Signal Processing and Machine Learning

...Нажми для увеличения фото
11 764 ₽Скидка: 13%

10 216 ₽

Товар в наличии
  Узнать о снижении стоимости
Отправим письмо при снижении стоимости.
  • Платформа

    MAC

  • Форматы

Рекомендательный сервис

  • Общий рейтинг 4.79
  • Рейтинг покупателей 4.97
  • Рейтинг экспертов 4.77
  • Качество материалов 4.95
  • Надежность 4.77
  • Простота в использовании 4.57
  • Ремонтопригодность 4.94
  • Эффективность выполнения своих функций 4.99
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.79
  • Безопасность для пользователя4.77
  • Внешний вид 4.47
  • Удобство в уходе и чистке 4.59
  • Экологическая безопасность 4.70
  • Гарантия на товар 4.55
  • Соответствие стандартам качества 4.77
  • Инновационные технологии 4.50
  • Хит продаж 4.79
  • Скорость морального устаревания 4.99
  • Энергоэффективность 4.97
  • Универсальность использования 4.99
  • Наличие дополнительных функций 4.50
  • Соотношение цена-качество 4.75
  • Практичность и удобство хранения 4.97
  • Стабильность работы в различных условиях 4.07
  • Возможность персонализации 4.09
  • Ликвидность 4.97
  • Индекс рекомендаций 4.55
2984 покупателей и эксперты портала 1ya.ru рекомендуют к покупке товар «Financial Signal Processing and Machine Learning» или его аналог из списка ниже.
The modern financial industry has been required to deal with large and diverse portfolios in a variety of asset classes often with limited market data available. Financial Signal Processing and Machine Learning unifies a number of recent advances made in signal processing and machine learning for the design and management of investment portfolios and financial engineering. This book bridges the gap between these disciplines, offering the latest information on key topics including characterizing statistical dependence and correlation in high dimensions, constructing effective and robust risk measures, and their use in portfolio optimization and rebalancing. The book focuses on signal processing approaches to model return, momentum, and mean reversion, addressing theoretical and implementation aspects. It highlights the connections between portfolio theory, sparse learning and compressed sensing, sparse eigen-portfolios, robust optimization, non-Gaussian data-driven risk measures, graphical models, causal analysis through temporal-causal modeling, and large-scale copula-based approaches. Key features: Highlights signal processing and machine learning as key approaches to quantitative finance. Offers advanced mathematical tools for high-dimensional portfolio construction, monitoring, and post-trade analysis problems. Presents portfolio theory, sparse learning and compressed sensing, sparsity methods for investment portfolios. including eigen-portfolios, model return, momentum, mean reversion and non-Gaussian data-driven risk measures with real-world applications of these techniques. Includes contributions from leading researchers and practitioners in both the signal and information processing communities, and the quantitative finance community.
Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников или размещена продавцом. Цена указана на дату: 09.05.2025 г. На текущий момент стоимость может отличаться. Предложение не является публичной офертой.
Financial Signal Processing and Machine Learning продается в интернет-магазине ЛитРес
Эксперт: Роман Петров, консультант по маркетплейсам
Дата рецензии: 1 июля 2025 года
Рекомендация к покупке положительная

Доставка покупки

    • В электронном виде;
    • Читать онлайн;
    • Скачать на компьютер или мобильные устройства.

Оплата заказа

    • Банковской картой;
    • электронными деньгами Яндекс-Деньги; WebMoney, Qiwi Кошелек, PayPal;
    • Наличными через терминалы;
    • Банковским переводом.
  • Наименование: ООО «ЛитРес»
  • ИНН: 7719571260

Рекомендуем аналогичные товары

Дополнительно из категории