Random Motions in Markov and Semi-Markov Random Environments 1

Рекомендуем аналогичные товары

- 15%

Random Motions in Markov and Semi-Markov Random Environments 2

This book is the second of two volumes on random motions in Markov and semi-Markov random environments. This second volume focuses on high-dimensional random motions. This volume consists of two parts. The first expands many of the results found in Volume 1 to higher dimensions. It presents new results on the random motion of the realistic three-dimensional case, which has so far been barely mentioned in the literature, and deals with the interaction of particles in Markov and semi-Markov media, which has, in contrast, been a topic of intense study. The second part contains applications of Markov and semi-Markov motions in mathematical finance. It includes applications of telegraph processes in modeling stock price dynamics and investigates the pricing of variance, volatility, covariance and correlation swaps with Markov volatility and the same pricing swaps with semi-Markov volatilities.

Цена 15601 руб.

Сравнить Купить

Издательство
West-East Press communication, Inc

15 601 ₽

- 15%

Random Motions in Markov and Semi-Markov Random Environments 1

Серия
Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой(м) Новый мировой триллер(м)
Издательство
Око
Форматы
PDF

15 601 ₽

- 15%

Random Motions in Markov and Semi-Markov Random Environments 2

Серия
Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой(м) Новый мировой триллер(м)
Издательство
Око
Форматы
PDF

15 601 ₽

- 21%

Continuous Semi-Markov Processes

This title considers the special of random processes known as semi-Markov processes. These possess the Markov property with respect to any intrinsic Markov time such as the first exit time from an open set or a finite iteration of these times. The class of semi-Markov processes includes strong Markov processes, L?vy and Smith stepped semi-Markov processes, and some other subclasses. Extensive coverage is devoted to non-Markovian semi-Markov processes with continuous trajectories and, in particular, to semi-Markov diffusion processes. Readers looking to enrich their knowledge on Markov processes will find this book a valuable resource.

Цена 19115 руб.

Сравнить Купить

Форматы
PDF

19 115 ₽

- 21%

Markov Processes and Applications

This well-written book provides a clear and accessible treatment of the theory of discrete and continuous-time Markov chains, with an emphasis towards applications. The mathematical treatment is precise and rigorous without superfluous details, and the results are immediately illustrated in illuminating examples. This book will be extremely useful to anybody teaching a course on Markov processes. Jean-Fran?ois Le Gall, Professor at Universit? de Paris-Orsay, France. Markov processes is the class of stochastic processes whose past and future are conditionally independent, given their present state. They constitute important models in many applied fields. After an introduction to the Monte Carlo method, this book describes discrete time Markov chains, the Poisson process and continuous time Markov chains. It also presents numerous applications including Markov Chain Monte Carlo, Simulated Annealing, Hidden Markov Models, Annotation and Alignment of Genomic sequences, Control and Filtering, Phylogenetic tree reconstruction and Queuing networks. The last chapter is an introduction to stochastic calculus and mathematical finance. Features include: The Monte Carlo method, discrete time Markov chains, the Poisson process and continuous time jump Markov processes. An introduction to diffusion processes, mathematical finance and stochastic calculus. Applications of Markov processes to various fields, ranging from mathematical biology, to financial engineering and computer science. Numerous exercises and problems with solutions to most of them

Цена 9606 руб.

Сравнить Купить

Форматы
PDF

9 606 ₽

- 21%

A First Course in Probability and Markov Chains

Provides an introduction to basic structures of probability with a view towards applications in information technology A First Course in Probability and Markov Chains presents an introduction to the basic elements in probability and focuses on two main areas. The first part explores notions and structures in probability, including combinatorics, probability measures, probability distributions, conditional probability, inclusion-exclusion formulas, random variables, dispersion indexes, independent random variables as well as weak and strong laws of large numbers and central limit theorem. In the second part of the book, focus is given to Discrete Time Discrete Markov Chains which is addressed together with an introduction to Poisson processes and Continuous Time Discrete Markov Chains. This book also looks at making use of measure theory notations that unify all the presentation, in particular avoiding the separate treatment of continuous and discrete distributions. A First Course in Probability and Markov Chains: Presents the basic elements of probability. Explores elementary probability with combinatorics, uniform probability, the inclusion-exclusion principle, independence and convergence of random variables. Features applications of Law of Large Numbers. Introduces Bernoulli and Poisson processes as well as discrete and continuous time Markov Chains with discrete states. Includes illustrations and examples throughout, along with solutions to problems featured in this book. The authors present a unified and comprehensive overview of probability and Markov Chains aimed at educating engineers working with probability and statistics as well as advanced undergraduate students in sciences and engineering with a basic background in mathematical analysis and linear algebra.

Цена 9121 руб.

Сравнить Купить

Форматы
PDF

9 121 ₽

- 13%

Markov Chains

A fascinating and instructive guide to Markov chains for experienced users and newcomers alike This unique guide to Markov chains approaches the subject along the four convergent lines of mathematics, implementation, simulation, and experimentation. It introduces readers to the art of stochastic modeling, shows how to design computer implementations, and provides extensive worked examples with case studies. Markov Chains: From Theory to Implementation and Experimentation begins with a general introduction to the history of probability theory in which the author uses quantifiable examples to illustrate how probability theory arrived at the concept of discrete-time and the Markov model from experiments involving independent variables. An introduction to simple stochastic matrices and transition probabilities is followed by a simulation of a two-state Markov chain. The notion of steady state is explored in connection with the long-run distribution behavior of the Markov chain. Predictions based on Markov chains with more than two states are examined, followed by a discussion of the notion of absorbing Markov chains. Also covered in detail are topics relating to the average time spent in a state, various chain configurations, and n-state Markov chain simulations used for verifying experiments involving various diagram configurations. • Fascinating historical notes shed light on the key ideas that led to the development of the Markov model and its variants • Various configurations of Markov Chains and their limitations are explored at length • Numerous examples—from basic to complex—are presented in a comparative manner using a variety of color graphics • All algorithms presented can be analyzed in either Visual Basic, Java Script, or PHP • Designed to be useful to professional statisticians as well as readers without extensive knowledge of probability theory Covering both the theory underlying the Markov model and an array of Markov chain implementations, within a common conceptual framework, Markov Chains: From Theory to Implementation and Experimentation is a stimulating introduction to and a valuable reference for those wishing to deepen their understanding of this extremely valuable statistical tool. Paul A. Gagniuc, PhD, is Associate Professor at Polytechnic University of Bucharest, Romania. He obtained his MS and his PhD in genetics at the University of Bucharest. Dr. Gagniuc’s work has been published in numerous high profile scientific journals, ranging from the Public Library of Science to BioMed Central and Nature journals. He is the recipient of several awards for exceptional scientific results and a highly active figure in the review process for different scientific areas.

Цена 11798 руб.

Сравнить Купить

Форматы
PDF

11 798 ₽

- 13%

Markov Chains

Markov Chains: Analytic and Monte Carlo Computations introduces the main notions related to Markov chains and provides explanations on how to characterize, simulate, and recognize them. Starting with basic notions, this book leads progressively to advanced and recent topics in the field, allowing the reader to master the main aspects of the classical theory. This book also features: Numerous exercises with solutions as well as extended case studies. A detailed and rigorous presentation of Markov chains with discrete time and state space. An appendix presenting probabilistic notions that are necessary to the reader, as well as giving more advanced measure-theoretic notions.

Цена 9686 руб.

Сравнить Купить

Форматы
PDF

9 686 ₽

- 13%

Semi-Markov Migration Models for Credit Risk

Credit risk is one of the most important contemporary problems for banks and insurance companies. Indeed, for banks, more than forty percent of the equities are necessary to cover this risk. Though this problem is studied by large rating agencies with substantial economic, social and financial tools, building stochastic models is nevertheless necessary to complete this descriptive orientation. This book presents a complete presentation of such a category of models using homogeneous and non-homogeneous semi-Markov processes developed by the authors in several recent papers. This approach provides a good method of evaluating the default risk and the classical VaR indicators used for Solvency II and Basel III governance rules. This book is the first to present a complete semi-Markov treatment of credit risk while also insisting on the practical use of the models presented here, including numerical aspects, so that this book is not only useful for scientific research but also to managers working in this field for banks, insurance companies, pension funds and other financial institutions.

Цена 15601 руб.

Сравнить Купить

Форматы
PDF

15 601 ₽

- 21%

Markov Processes

The Wiley-Interscience Paperback Series consists of selected books that have been made more accessible to consumers in an effort to increase global appeal and general circulation. With these new unabridged softcover volumes, Wiley hopes to extend the lives of these works by making them available to future generations of statisticians, mathematicians, and scientists. «[A]nyone who works with Markov processes whose state space is uncountably infinite will need this most impressive book as a guide and reference.» -American Scientist «There is no question but that space should immediately be reserved for [this] book on the library shelf. Those who aspire to mastery of the contents should also reserve a large number of long winter evenings.» -Zentralblatt f?r Mathematik und ihre Grenzgebiete/Mathematics Abstracts «Ethier and Kurtz have produced an excellent treatment of the modern theory of Markov processes that [is] useful both as a reference work and as a graduate textbook.» -Journal of Statistical Physics Markov Processes presents several different approaches to proving weak approximation theorems for Markov processes, emphasizing the interplay of methods of characterization and approximation. Martingale problems for general Markov processes are systematically developed for the first time in book form. Useful to the professional as a reference and suitable for the graduate student as a text, this volume features a table of the interdependencies among the theorems, an extensive bibliography, and end-of-chapter problems.

Цена 19401 руб.

Сравнить Купить

Форматы
PDF

19 401 ₽

Дополнительно из категории

На Западном фронте без перемен

На Западном фронте без перемен – это глубокое и пронзительное произведение Эриха Марии Ремарка, которое стало символом потерянного поколения, затронутого ужасами Первой мировой войны.

Книга рассказывает о молодых немецких солдатах, которые, поддавшись патриотическому порыву, отправляются на фронт, не подозревая о том, что их ждет не слава, а страдания и смерть. Ремарк мастерски описывает, как война калечит не только тела, но и души.

Автор: Эрих Мария Ремарк
ISBN: 978-5-17-088940-2
Формат: 76x100/32
Количество страниц: 288
Переплет: Твердый

Это не просто книга о войне, это история о человечности, о том, как война меняет людей, о потерях и о том, что даже в самых темных временах можно найти свет.

Цена 339 руб.

Сравнить Купить

Серия
Книга на все времена Все звезды Книга, о которой говорят Иные миры Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой(м) Все звезды Неформат Воровской закон (мини) Кот, который... Новый мировой триллер(м)
Язык
Немецкий
Издательство
АСТ Мир книги Мир Мой Мир, ГмбХ & Ко. КГ Времена 2 Время Книга Транзиткнига Перо Мир Патриот Книга АДА Аудиокнига ЭРА Око Кром Центркнига Ада Днепркнига Полиграфкнига Гея Пас Ведо Сказ РИДЕМ Билим ВОК СПАС Опткнига
Автор
Рейте Ене
Тип носителя
Шульц Карел
Обложка
Букинистические издания Букинистические издания

339 ₽

Рассказы о Шерлоке Холмсе

Рассказы о Шерлоке Холмсе - это сборник произведений Артура Конан Дойла, который включает в себя семь захватывающих рассказов. В книгу вошли такие известные произведения, как "Пестрая лента", "Шесть Наполеонов", "Серебряный", "Горбун", "Последнее дело Холмса", "Пустой дом" и "Голубой карбункул".

Классический перевод М. и Н. Чуковских, Ю. и Д. Жуковых и Д. Лившиц
Твердый переплет
ISBN: 9785978106848
Рекомендуется для читателей старше 6 лет

Цена 193 руб.

Сравнить Купить

Серия
Фантакрим-extra: фантастика, приключения, детектив Новый детектив Детектив Мастера детектива Мастера Книга, о которой говорят Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой(м) Мастера детектива Детектив Ретродетектив Мастера детектива Фантакрим-экстра. Фантастика, приключение, детектив Классический детектив Детектив Мастера Фантастика, приключения, детектив Детективная полка Новый мировой триллер(м) Шерлок Холмс Классический детектив
Издательство
АСТ ГрандМастер Книга Жанры Транзиткнига Перо Книга Букмастер ВЗОИ Аудиокнига Око Центркнига Детектив Днепркнига Полиграфкнига Интердетектив Сказ ВОК Опткнига
Автор
Конан Дойл Артур Конан Дойл Артур Дойл Артур Конан Дойл Артур Конан Холмс Шерлок Жукова М. де Кар Ги Рейте Ене Жукова М. М.
Тип носителя
Шульц Карел
Обложка
Букинистические издания Букинистические издания
Направление в детективах
Тетрадь учебных достижений

193 ₽

Убить пересмешника

Убить пересмешника — это глубокая и трогательная история, рассказанная глазами маленькой девочки. Действие происходит в маленьком сонном городке на юге Америки, где жизнь кажется простой и размеренной. Однако под поверхностью скрываются сложные социальные и моральные вопросы, которые встают перед героями.

Главные герои: Джим, Дилл и их отец — Аттикус Финч, честный и принципиальный адвокат.
Ключевой сюжет: Судебный процесс по делу чернокожего парня, обвиненного в насилии над белой девушкой, становится поворотным моментом для всех участников.
Тематика: Ксенофобия, расизм, нетерпимость и ханжество, присущие американскому югу, постепенно уходят в прошлое, уступая место ветру перемен.

Книга предлагает читателю не только увлекательный сюжет, но и глубокие размышления о справедливости, морали и человечности.

Цена 479 руб.

Сравнить Купить

Серия
Честь и сила The Big Book (мягкая обл) Огни большого города Город, в котором меня нет Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой(м) Му-Му Тайный суд Новый мировой триллер(м)
Издательство
Белый город Городец Перо Истоки АДА Око Кром НИК Ада Гея Ведо АМА РИДЕМ ВОК
Автор
Нет автора Стоян Е. Рейте Ене

479 ₽

- 1%

Процесс

Роман Франца Кафки, ставший символом его творчества, предлагает читателю погрузиться в мир абсурда и неопределенности. Главный герой, Йозеф К., сталкивается с необъяснимым судебным процессом, который меняет его жизнь. Кафка мастерски передает атмосферу страха и безысходности, заставляя задуматься о природе вины и справедливости.

Автор: Франц Кафка
Переводчик: Рита Райт-Ковалева
ISBN: 9785170892891
Количество страниц: 288
Переплет: Мягкий

Роман не только оставляет после себя множество вопросов, но и вдохновляет на размышления о человеческой природе и обществе.

Цена 206 руб.

Сравнить Купить

Серия
Честь и сила Все звезды Кинороман Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой(м) Все звезды Му-Му Тайный суд Кинороман Холодный огонь Кот, который... Честь имею Новый мировой триллер(м)
Издательство
Нева Известия Перо Фабула РИТА Эль-Фа Экран Око ФЕЯ Римол Кром НИК ЭКАМ Гея А. С. К. Сказ АМА РИДЕМ ВОК
Автор
Вале Пер Кин Дей Валё Пер Рейте Ене Сано Йо Вест Овен Кинси Ти

206 ₽

- 3%

Леопард

Леопард — это захватывающий детектив, написанный Ю Несбё, который погружает читателя в атмосферу напряженного расследования. В центре сюжета — загадочные убийства в Осло, где жертвы погибают от рук безжалостного убийцы, действующего с хищной жестокостью.

Автор: Ю Несбё
ISBN: 978-5-389-11613-9
Формат: 115х180 мм
Переплет: Мягкий
Количество страниц: 768

Книга идеально подходит для любителей остросюжетных романов, которые ценят глубокую проработку персонажей и сложные сюжетные линии.

Цена 320 руб.

Сравнить Купить

Серия
Несбё Ю. (покет) Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой(м) Му-Му Неформат Женщина, которой смотрят вслед Новый мировой триллер(м)
Издательство
Известия Перо Молодь АДА МСТ Око Кром НИК Ада Ведо АМА РИДЕМ ВОК Вен-Мер
Автор
Несбе Ю Рейте Ене Вест Овен

320 ₽

Random Motions in Markov and Semi-Markov Random Environments 1

15 601 ₽

Рекомендательный сервис

Кредитный калькулятор

Отзывы о товаре

Доставка покупки

Оплата заказа

Реквизиты продавца

Рекомендуем аналогичные товары

Дополнительно из категории