Finite Difference Methods in Financial Engineering

Нажми для увеличения фото

Показать все аналоги

Рейтинг:
Продавец: Интернет-магазин ЛитРес
Артикул: 43478664
Дата загрузки: 09.05.2025
Дата проверки: 14.01.2026
Место в рейтинге: 1033

Характеристики

Форматы
PDF

Рекомендательный сервис

Общий рейтинг 4.00
Рейтинг покупателей 3.01
Рейтинг экспертов 4.30
Качество материалов 4.00
Надежность 4.00
Простота в использовании 4.03
Ремонтопригодность 4.34
Эффективность выполнения своих функций 4.30
Коэффициент удивления "Вау!" 4.00

Безопасность для пользователя4.10
Внешний вид 4.43
Удобство в уходе и чистке 4.03
Экологическая безопасность 4.30
Гарантия на товар 4.00
Соответствие стандартам качества 4.03
Инновационные технологии 4.00
Хит продаж 4.00
Скорость морального устаревания 4.03

Энергоэффективность 4.33
Универсальность использования 4.09
Наличие дополнительных функций 4.00
Соотношение цена-качество 3.30
Практичность и удобство хранения 4.00
Стабильность работы в различных условиях 4.01
Возможность персонализации 4.09
Ликвидность 4.30
Индекс рекомендаций 3.00

The world of quantitative finance (QF) is one of the fastest growing areas of research and its practical applications to derivatives pricing problem. Since the discovery of the famous Black-Scholes equation in the 1970's we have seen a surge in the number of models for a wide range of products such as plain and exotic options, interest rate derivatives, real options and many others. Gone are the days when it was possible to price these derivatives analytically. For most problems we must resort to some kind of approximate method. In this book we employ partial differential equations (PDE) to describe a range of one-factor and multi-factor derivatives products such as plain European and American options, multi-asset options, Asian options, interest rate options and real options. PDE techniques allow us to create a framework for modeling complex and interesting derivatives products. Having defined the PDE problem we then approximate it using the Finite Difference Method (FDM). This method has been used for many application areas such as fluid dynamics, heat transfer, semiconductor simulation and astrophysics, to name just a few. In this book we apply the same techniques to pricing real-life derivative products. We use both traditional (or well-known) methods as well as a number of advanced schemes that are making their way into the QF literature: Crank-Nicolson, exponentially fitted and higher-order schemes for one-factor and multi-factor options Early exercise features and approximation using front-fixing, penalty and variational methods Modelling stochastic volatility models using Splitting methods Critique of ADI and Crank-Nicolson schemes; when they work and when they don't work Modelling jumps using Partial Integro Differential Equations (PIDE) Free and moving boundary value problems in QF Included with the book is a CD containing information on how to set up FDM algorithms, how to map these algorithms to C++ as well as several working programs for one-factor and two-factor models. We also provide source code so that you can customize the applications to suit your own needs.

Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников.

Finite Difference Methods in Financial Engineering продается в интернет-магазине ЛитРес
Эксперт: Сергей К., специалист по e-commerce
Дата рецензии: 14 января 2026 года
Рекомендация к покупке нейтральная

Планируете купить "Finite Difference Methods in Financial Engineering" в кредит? Расширенный кредитный калькулятор поможет онлайн рассчитать ежемесячный платеж, начисленные проценты и сумму переплаты по потребительскому кредиту.

Доставка покупки

- В электронном виде;
- Читать онлайн;
- Скачать на компьютер или мобильные устройства.

Оплата заказа

- Банковской картой;
- электронными деньгами Яндекс-Деньги; WebMoney, Qiwi Кошелек, PayPal;
- Наличными через терминалы;
- Банковским переводом.

Реквизиты продавца

Наименование: ООО «ЛитРес»
ИНН: 7719571260

Часто задаваемые вопросы

Где купить "Finite Difference Methods in Financial Engineering"?

Проверьте наличие на Маркете.

Какие способы оплаты доступны?

Оплатить покупку возможно банковскими картами, банковским переводом, наличными при получении. Перечень всех способов оплаты доступен при оформлении заказа.

Можно ли вернуть товар?

Да, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» вы можете вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки, если он не был в употреблении, сохранены упаковка, ярлыки и товарный вид, и при этом не входит в перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену (утверждённый Постановлением Правительства РФ №55).

Есть ли гарантия?

На большинство товаров предоставляется гарантия от производителя. Срок гарантии указан в описании товара.